Yrd.Doç.Dr. Yavuz Yıldırım (2)

Yrd.Doç.Dr. Yavuz Yıldırım

Dersin ödevlerinin yapılmasında kullanılacak ders kitabında yer alan ilgili değişkenlere ait veri setlerinin öğrencilere göre dağılımını ekli dosyada bulabilirsiniz.

İlgili veri setleri kullanılarak yapılacak ilk ödevin içeriği şu şelilde:

1. Değişkenin saçılım grafiği çizilerek, gözlemlerin içerdiği zaman serisine ait kalıbı tanımlayınız ve nedenini açıklayınız.

2. Değişkenlerin durağan olduğu varsayımı ile değişkeniniz için uygun ARMA(p,q) modelini belirleyiniz. Neden ilgili modeli seçtiğinize dair teorik temelleri yazın. ARMA(3,3) dahil olasılıklı bütün modeller arasından seçim yapmalısınız.

3. Modelinizi belirledikten sonra, eğer modeliniz yıllık veri setinden oluşuyorsa 2 yıl için, Çeyrek dönemlik veri setinden oluşuyorsa 4 çeyrek için, aylık veri setinden oluşuyorsa 5 ay için ve günlük veri setinden oluşuyorsa 10 gün için expost ve exante tahminleri yapınız.

4. Veri setinizin korelogramını çizerek değişkeninizin durağan olup olmadığını tartışınız.

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ 12 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK DERSTEN ÖNCE TOPLANACAKTIR. GEÇ GELEN ÖDEVLER TESLİM ALINMAYACAKTIR. HER ÖĞRENCİ KENDİ ÖDEVİNİ TESLİM ETMELİDİR.

Dersin ödevlerinin yapılmasında kullanılacak ders kitabında yer alan ilgili değişkenlere ait veri setlerinin öğrencilere göre dağılımını ekli dosyada bulabilirsiniz.

İlgili veri setleri kullanılarak yapılacak ilk ödevin içeriği şu şelilde:

1. Değişkenin saçılım grafiği çizilerek, gözlemlerin içerdiği zaman serisine ait kalıbı tanımlayınız ve nedenini açıklayınız.

2. Değişkenlerin durağan olduğu varsayımı ile değişkeniniz için uygun ARMA(p,q) modelini belirleyiniz.  Neden ilgili modeli seçtiğinize dair teorik temelleri yazın. ARMA(3,3) dahil olasılıklı bütün modeller arasından seçim yapmalısınız.

3. Modelinizi belirledikten sonra, eğer modeliniz yıllık veri setinden oluşuyorsa 2 yıl için, Çeyrek dönemlik veri setinden oluşuyorsa 4 çeyrek için, aylık veri setinden oluşuyorsa 5 ay için ve günlük veri setinden oluşuyorsa 10 gün için expost ve exante tahminleri yapınız.

4. Veri setinizin korelogramını çizerek değişkeninizin durağan olup olmadığını tartışınız.

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ 12 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK DERSTEN ÖNCE TOPLANACAKTIR. GEÇ GELEN ÖDEVLER TESLİM ALINMAYACAKTIR. HER ÖĞRENCİ KENDİ ÖDEVİNİ TESLİM ETMELİDİR.

 

Manşet

Giriş